信貸狂飆 銀監會發布風險管理指引

每經實習記者  曹順妮  發自北京

        11月1日起，我國所有商業銀行將執行《商業銀行流動性風險管理指引》（以下簡稱《指引》）。在現有的75%存貸比、25%流動性的監管線基礎上，銀監會近日下發的《指引》對商業銀行的流動性風險管理提出更加詳細、嚴格的要求，并規定商業銀行最遲應于2010年底前達到本指引要求。

        銀監會強調指出，《指引》發布有三大目的，一是商業銀行流動性風險管理有據可依，二是加快國內銀行實施國際新資本協議的準備進程，三是便于監管部門檢查。

        除了這3大政策背景，銀行業分析師指出，上半年國內銀行放貸太快、太多的現象，顯然是《指引》出臺的現實誘因。

中小銀行放貸過度放大流動性風險

        在銀行業分析師看來，銀行放貸過猛引發的流動性風險，無疑成為《指引》規范的重點之一。

        “《指引》旨在防范風險，警示銀行把握信貸節奏，不要放貸太多、太快，引發意想不到的風險。”國泰君安銀行業研究員伍永剛說。

        “上半年中小銀行的流動性指標很難看，比較接近監管線。”交銀國際的銀行業研究員指出，放貸過度給中小銀行帶來短期流動資金壓力，放大了流動性風險。

        而銀監會主席劉明康在27日出席全國城市商業銀行座談會上，更是耐人尋味地指出，城商行發展“三不要”：不要講速度，不要講規模，不要講排名。

        大規模放貸、粗放經營正是流動性風險源頭。銀監會稱，流動性風險分兩種，融資流動性風險和市場流動性風險。

        融資流動性風險是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。

        市場流動性風險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業銀行無法以合理的市場價格出售資產以獲得資金的風險。

        簡單理解，就是銀行用于支付的  “變現”資金短缺，“拆東墻補西墻”，雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。其危害就是損害商業銀行的清償能力，而且這個風險還會傳遞，危及更多行業。

        因此，為了防范銀行流動資金鏈條出現問題，銀監會稱，通過設置75%的存貸比例上限、引導優化信貸結構等方式確保銀行的流動性充足。

        但在上半年天量信貸的市場環境下，“銀行不免會存在壞賬風險，也就會引發融資流動性風險，再加上股市波動帶來的市場流動性風險，都會誘發銀行短期資金鏈條出問題。”前述分析師表示。

        “如果銀行的資產大部分被貸款所占據，再加上中長期貸款居多，必然限制了整個資產的流動性。”分析師解釋說，信貸質量、結構都是影響流動性的因素。

“壓力測試”至少每季一次

        遏制流動性風險，重點就是提高銀行對流動性管理的技術水平和監測頻率。《指引》對流動性壓力測試和應急計劃以及未來流動性風險從技術上進行了細致規范。

        “壓力測試、25%流動監管線等等，都是當前銀行已經在執行的流動性風險管理措施。”伍永剛表示，《指引》的出臺，對已有“流動性風險管理”內容進行了更加全面、細致的規范。

        例如，要求銀行對流動性風險的“壓力測試”定期化，“至少每季度應進行一次常規壓力測試。”再者對銀行的現金流量，也提出了更多的分析要求，并要求銀行關注負債的穩定性。

        《指引》規定，“商業銀行應通過提高核心負債占總負債的比重，提高流動性來源的穩定性，并減少對波動較大的債務的依賴。”

        “從《指引》內容看，在流動性管理方法和技術，銀行資產及負債流動性管理、現金流量管理的原則及具體做法，流動性風險壓力測試和應急計劃等對做出了詳細規范。”上述分析師強調。

        而銀監會表示，為了推動國內銀行實施國際新資本協議的準備工作，《指引》對商業銀行流動性風險管理的識別、計量、監測和控制等各個環節，按照新資本協議第二支柱第一項原則即要求銀行應具備評估包括流動性風險在內的所有實質性風險的程序和能力，提出流動性風險管理指引。

        銀監會最后要求，《指引》自2009年11月1日起施行，商業銀行最遲應于2010年底前達到本指引要求。因系統開發等特殊原因無法在上述時限內達標的，經銀監會同意后可適當延期。

        銀監會相關人士表示，這個期限對銀行來說不存在太大問題。而上述分析師卻認為，《指引》將給城商行等中小銀行帶來“緊迫感”。



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