首批場外大宗商品金融衍生品清算業務推出 浦發、交行獲代理清算資格

每經記者 袁君 發自上海

經中國人民銀行批準，2014年8月4日，銀行間市場清算所股份有限公司（以下簡稱上海清算所）在現有的人民幣遠期運費協議中央對手清算業務平臺上，推出國內首批場外大宗商品金融衍生品清算業務——人民幣鐵礦石掉期和人民幣動力煤掉期中央對手清算業務。

這是國內首個以人民幣鐵礦石指數作為現金結算依據，并采用場外撮合交易、場內集中清算的全新金融衍生品工具。

浦發銀行和交通銀行2家綜合清算會員提供代理清算，5家人民幣鐵礦石、動力煤掉期經紀公司幫助客戶參與交易，中信證券和招商證券以普通清算會員身份積極參與人民幣鐵礦石和動力煤掉期交易，為市場提供流動性。

首日，上海清算所場外航運及大宗商品金融衍生品清算平臺共接收18筆人民幣鐵礦石、動力煤掉期交易數據，交易覆蓋年度協議、季度協議和月度協議，合計人民幣鐵礦石掉期2448個月度協議（244800噸）、人民幣動力煤掉期708個月度協議（141600噸），均經風控檢查并承接確認，清算金額2.28億元。

首筆人民幣鐵礦石掉期賣方為中信證券，買方為廈門國貿集團股份有限公司與河北敬業集團有限責任公司，交通銀行、浦發銀行分別為客戶進行代理清算，匯锝利和華泰長城兩家經紀公司共同為客戶達成，成交協議為2014年4季度協議（CISQ414），合計200個季度協議，折600個月度協議，成交金額為3810萬元。

首筆人民幣動力煤掉期的賣方為招商證券，買方為上海筑金投資有限公司、秦皇島市杭遠煤炭經銷有限公司和上海敖仕海運有限公司，浦發銀行為客戶代理清算，匯锝利、新湖瑞豐、石家莊譽道及上海辛浦森等4家經紀公司共同為客戶達成交易。成交協議為2014年8月協議(CSS0814)，合計180個月度協議，成交金額為1760.4萬元。

截至首日日終，人民幣鐵礦石掉期持倉1200個月度協議，人民幣動力煤掉期持倉660個月度協議。