下單失誤致指數異動 股轉系統將抽查做市商內控

每經編輯｜每經記者 趙陽戈    

◎每經記者 趙陽戈

剛問世的三板做市指數（899002）就掀風波。由于做市商的失誤下單，導致權重占比2.09%的紅豆杉報價于3月20日出現盤中瞬間暴漲，進而引起指數大幅波動。近日，證監會對此披露了相關細節，并表示股轉系統將對做市商的內控執行情況進行抽查。

3月20日上午10時06分至上午10時08分，三板做市指數出現大幅拉升，指數在2分鐘內上漲約310點，由1718.24點最高拉升至2028.85點。

此事引起了證監會的關注，經查，3月20日，由于全國股轉系統掛牌公司股票轉讓不設漲跌幅限制，在10時07分，紅豆杉股價瞬間由7元上漲至68.4元，盤中瞬時漲幅達877.14%，成交數量1000股。由于紅豆杉樣本權重占比達2.09%（截至3月20日收盤后權重），該股成交價從突然暴漲，根據指數計算規則，該交易導致指數上漲約300點。

上周五（3月27日），證監會披露信息顯示，紅豆杉這筆68.4元的成交買方為天風證券做市賬戶，賣方為自然人投資者；該自然人投資者以9.75元的價格申報賣出4.2萬股，天風證券以68.4元的價格申報買入1000股（同時申報賣出1000股，申報價格72元），二者隨即成交。

《每日經濟新聞》記者看到，紅豆杉當日共計成交了70.5萬股，成交額512萬元，開盤價7元/股，收盤價7.17元/股，當日最低價6.65元/股，最高價68.4元/股。紅豆杉昨日（3月30日）報收10.75元。

對于上述成易，證監會表示，其不違反《全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓細則》，因此交易有效，股票正常交收；但觸發了《實時監控指引》相關報告義務。

對此，天風證券于當日向市場發布公告，向全國股轉公司提交了說明。報告顯示，交易員下單失誤導致紅豆杉報價出現異常波動，表明其內控不到位、技術系統存在一定缺陷，天風證券正采取完善技術系統、對相關責任人進行追責、采取專項合規檢查等處理措施。

證監會表示，針對此事暴露出的問題，全國股轉公司在加強做市商報價行為的事中監控和事后處理的同時，將要求全體做市商引以為戒，進行全面自查，及時完善技術系統，健全風控體系，提升做市業務水平。全國股轉公司將對做市商的內控執行情況進行抽查，確保全國股轉系統健康穩定運行。

另外，股轉系統上周五還發函稱，剛出爐的三板成指（899001）的樣本股將做出調整，調出博朗環境（430050），而作出這個動作是因為，博朗環境已向股轉系統提交了終止股票掛牌的申請，終止時間是3月27日。