股票要紅色投資要綠色 基金公司綠色投資即將規范

每經記者｜王晗    每經編輯｜葉峰    

附件：對基金管理人綠色投資自評估報告框架的建議（2019年3月）

一、概要

1.公司介紹

2.公司ESG及綠色投資主要歷程

3.公司加入綠色投資國際倡議以及國內相關組織的情況

二、綠色投資體系建設情況

1.是否在公司戰略中納入綠色投資理念

公司戰略是否明確納入綠色投資理念，納入時間或計劃納入時間。沒有計劃的可表示為“目前，沒有將綠色投資納入公司戰略的明確計劃”。（綠色投資的定義請參考《綠色投資指引（試行）》第三條）

已經將綠色投資理念納入公司戰略的公司，請提供公司戰略相關部分的完整表述。

2.是否建立綠色投資業務目標

公司層面是否設立具體的綠色投資業務目標？例如產品發行目標、綠色資產配置目標等，如有請詳述。

3.是否經常開展關于綠色投資應用方法的學習

如果有綠色投資培訓、內部學習、行業交流等活動，請依次分類說明活動性質（定期/不定期）、活動頻次、參與人員數量及范圍。

4.是否配置研究人員進行綠色投資研究

介紹本司綠色投資事業管理架構，綠色投資研究人員配置、工作內容及主要成果。

如果沒有穩定清晰的管理架構，可據實說明是否有專兼職人員從事ESG研究。

5.是否有管理人員對綠色投資進行監督和管理

請結合本司綠色投資事業管理架構情況，說明綠色投資線條最高一級負責人身份及其職責情況，闡述本司在管理和監督方面的主要做法；

結合本司管理運作，就《指引》第六條、第七條內容在本司的實施情況作簡要陳述，突出本司特色和重點。

三、綠色投資產品運作情況

6.是否建立綠色投資標的評價方法

貴司是否有綠色主題產品？如果有，請說明發行或運作狀態（包括計劃發行的產品）、綠色主題設定情況、產品規模、產品類型；

請闡述目前采用的綠色投資標的評價方法和評價體系：該方法/體系是自行構建還是第三方構建，核心維度包括哪些方面，在《指引》第九條提出的四個維度上表現如何；該方法/體系在貴公司主要有哪些應用；基于該方法/體系的應用是否形成了本公司環境評價數據庫？

7.擬投資標的是否要求綠色評價報告

綠色投資產品所投資的標的是否（或在多大程度上）有綠色評價報告，并簡要闡述綠色評價報告的產生機制與更新機制。

8.是否建立特定的綠色投資策略

綠色投資產品遵循何種投資組合構建策略，請介紹綠色策略機制。

9.是否滿足綠色投資產品的持倉要求和持倉比例

如果有在發行或運作中的綠色主題產品，請說明綠色標的持倉要求，綠色投資標的的篩選過程、綠色成分變動原則以及倉位調整方法。結合《指引》第十、十一、十二條。

10.是否督促被投資企業改善環境績效并提高披露水平

請闡述本司就被投企業環境議題開展的具體工作，主要形式、頻率、覆蓋面，代表性企業及主要成果。

四、綠色投資環境風險控制情況（與綠色投資產品中主動管理的內容不同，此章節指的是公司的整體投資情況）

11.是否建立環境負面清單

請闡述環境負面清單的制定原則和基本方法。

12.是否建立環境風險監控機制

對投資標的環境表現的持續跟蹤情況以及信息更新情況，投資組合的環境風險監控機制

13.是否對所投資產進行環境風險壓力測試

是否針對投資標的進行環境風險壓力測試，請簡要闡述主要過程。

14.是否有效避免投資于出現環境違規的標的

請簡要闡述報告期本司納入綠色投資管理的標的出現環境違規的情況，本司避免投資于環境違規標的的方法，或出現環境違規標的后采取的措施。

五、綠色投資相關信息披露

15.是否公開披露綠色投資理念及應用方法

如有，請說明公開披露機制，并提供樣本。

16.是否有定期設定并披露綠色投資目標完成情況

如有，請說明公開披露機制，并提供樣本。

17.是否有定期披露綠色投資產品的綠色程度

如有，請說明公開披露機制，并提供樣本。

18.是否有定期披露綠色投資產品的成分變化情況

如有，請說明公開披露機制，并提供樣本。

19.是否有使用定量的方法披露所投資產對環保、低碳、循環的貢獻

如有，請說明公開披露機制，并提供樣本。

六、其他

20.是否有創新性地使用綠色投資應用方法

如有，請簡要闡述特色做法。