擁抱核心資產(chǎn)新工具！摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF正式發(fā)行

每經(jīng)記者｜趙云    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

根據(jù)此前公告，作為首批中證A500增強(qiáng)策略ETF，摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF（認(rèn)購(gòu)代碼：563553）于今日（4月21日）起正式發(fā)行，持續(xù)至4月30日；首次募集規(guī)模上限為人民幣20億元。 

所謂增強(qiáng)策略ETF，是一種兼具主動(dòng)管理和被動(dòng)投資的創(chuàng)新產(chǎn)品。該產(chǎn)品將在力求對(duì)中證A500指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過(guò)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 

作為新“國(guó)九條”發(fā)布后的首只核心寬基指數(shù)，中證A500指數(shù)從各行業(yè)中選取市值較大、流動(dòng)性較好的500只證券作為指數(shù)樣本，以反映各行業(yè)最具代表性上市公司證券的整體特征。有統(tǒng)計(jì)顯示，當(dāng)前跟蹤中證A500指數(shù)的公募基金產(chǎn)品已超過(guò)160只。 

數(shù)據(jù)顯示，自2004年12月31日至2025年4月10日，中證A500指數(shù)年化收益率7.71%，年化波動(dòng)率25.34%，長(zhǎng)期跑贏滬深300指數(shù)，且相較于滬深300指數(shù)彈性更高波動(dòng)更低。 

有觀點(diǎn)認(rèn)為，該指數(shù)既兼顧傳統(tǒng)的大市值龍頭，也涵蓋三級(jí)行業(yè)龍頭，因此對(duì)于“核心資產(chǎn)”更具代表性。這樣的特質(zhì)，也有利于增強(qiáng)策略做出超額，是增強(qiáng)策略的理想標(biāo)的。 

與此同時(shí)，摩根資產(chǎn)管理中國(guó)指數(shù)及量化產(chǎn)品線不斷完善，覆蓋被動(dòng)指數(shù)、Smart Beta、指數(shù)增強(qiáng)、主動(dòng)量化等多種類型產(chǎn)品；同時(shí)背靠摩根資產(chǎn)管理全球ETF平臺(tái)，融合國(guó)際視野賦能指數(shù)投資。 

摩根資產(chǎn)管理中國(guó)指數(shù)及量化團(tuán)隊(duì)成員平均從業(yè)經(jīng)驗(yàn)超10年，立足前沿量化策略和投資組合理論，深入挖掘數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)規(guī)律和交易機(jī)會(huì)，利用量化多因子模型尋求超額收益。 

據(jù)悉，截至2024年12月31日，摩根資產(chǎn)管理在全球是第二大主動(dòng)ETF管理人，全球ETF管理總規(guī)模達(dá)2260億美元（約合人民幣1.6萬(wàn)億元），擁有全球第一大、第二大的主動(dòng)管理ETF，2024年主動(dòng)型ETF凈流入全球居首。